期权费是期权合约中买方向卖方支付的费用，代表了买方获得的选择权。这种选择权涉及金融资产或商品的买卖，是双方达成协议的核心。期权费就是买方为未来的选择所付出的代价。

计算期权费的公式为：期权费＝内涵价值＋时间价值。这个公式直观地揭示了期权的价值构成：即内在价值和时间价值。在交易完成后两个营业日内，买方需支付此费用，这也代表了买方的最大可能损失，相应地，这也是卖方的最大利润。

有效期限是影响期权费的重要因素。当有效期增加，买方有更多的时间来行使权利，这增加了市场价格朝向买方期望变动的可能性，从而推高了期权费。相反，较短的有效期意味着买方的选择余地受限，市场价格变动对买方不利，因此期权费较低。

协定价格与期权费的关联则取决于期权的类型。购买看涨期权时，随着协定价格的上升，期权费会减少；而购买看跌期权时，协定价格的上升则导致期权费的增加。这主要是因为看涨期权的价值往往在标的物价格上涨时得到提升，而看跌期权则在标的物价格下跌时获益。

期货市场价格的变动趋势也影响期权费。当期货价格趋于上升，看涨期权的价值也随之增加，导致购买看涨期权的期权费上升；相反，当期货价格下跌，购买看涨期权的期权费则会下降。

1、商品价格的波动程度对期权费有显著影响。波动性越大，意味着该商品的市场风险和机会都增加，因此做期权的价值和期权费也随之提升。反之，低波动性商品对应的期权费则较低。